Simulation_Techniques_in_Financial_Risk_Management_2nd_Ed

资 源 简 介

Simulation_Techniques_in_Financial_Risk_Management_2nd_Ed

详 情 说 明

《金融风险管理中的模拟技术（第二版）》是一本专注于运用现代计算模拟方法来识别、量化和应对金融风险的专业著作。本书系统性地介绍了蒙特卡洛模拟等数值技术在市场风险、信用风险和操作风险管理中的核心应用。

核心内容围绕三大模块展开：首先详解随机过程建模基础，包括布朗运动、跳跃扩散等金融资产价格动态的数学描述；其次剖析方差缩减、准蒙特卡罗等加速收敛的优化技术，解决高维积分计算效率问题；最后结合巴塞尔协议监管要求，演示在险价值(VaR)、预期短缺(ES)等风险指标的模拟实现框架。

区别于传统理论教材，本书特色在于通过仿真实验揭示尾部风险的非线性特征，例如压力测试中多因子联动效应的模拟，以及信用组合损失分布的重抽样技术。对量化分析师和风险管理者而言，这些方法为处理非正态分布、流动性黑洞等复杂场景提供了实用工具链。