matlab-chowtest

资 源 简 介

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详 情 说 明

邹至庄检验（Chow Test）是一种经典的经济计量学方法，用于检测时间序列数据中是否存在结构变化点。该方法由著名华裔经济学家邹至庄教授提出，广泛应用于经济学和金融领域的模型稳定性检验。

检验的核心思想是通过比较整体样本回归与分段回归的残差平方和，来判断是否存在显著的结构性变化。具体实现时通常需要完成以下步骤：

将样本数据按假设的断点分为前后两个子样本 分别对全样本和两个子样本进行回归分析 构建F统计量来检验参数稳定性的原假设 根据显著性水平判断是否拒绝原假设

在MATLAB实现中，关键点在于正确处理数据分段和回归计算，确保统计量的准确计算。该检验对时间序列分析、政策效果评估等领域具有重要意义，能够帮助研究者识别经济变量关系中的结构性变化。