布朗运动代码

资 源 简 介

布朗运动代码

详 情 说 明

布朗运动是一种在物理学和金融数学中广泛应用的概率模型，用于描述微小粒子在流体中的随机运动。在MATLAB中可以通过离散化的随机游走方法来模拟这一过程。

布朗运动的核心思想是在每个时间步长上，粒子受到周围分子碰撞而产生随机位移。模拟时通常使用标准正态分布生成随机步长，通过累加这些随机位移来构建运动轨迹。在实现时需要注意时间离散化的选择，步长越小模拟结果越接近真实的连续运动。

MATLAB的优势在于其强大的矩阵运算能力，可以高效地生成大量随机数并快速计算累积和。典型的实现会包含随机数生成、路径计算和可视化三个步骤。为了获得更准确的结果，可以增加模拟次数并通过统计方法分析路径特征。

在金融领域，这种模拟常用于期权定价等场景。通过调整参数如波动率，可以建立不同市场条件下的资产价格模型。