EasyEconFinanceLab - MATLAB计量经济学与计算金融实验工具

资 源 简 介

EasyEconFinanceLab是一个轻量级MATLAB工具箱，整合计量经济学模型与金融计算工具，支持线性回归、时间序列分析、投资组合优化等功能，并提供可视化模块辅助数据分析，适用于教学与科研场景。

详 情 说 明

EasyEconFinanceLab - 轻量级计量经济学与计算金融实验箱

项目介绍

EasyEconFinanceLab 是一个基于MATLAB平台开发的集成化计量经济学与计算金融分析工具集。项目旨在为经济学、金融学研究者及学生提供一个轻量级、易用的实验环境，覆盖从基础计量模型到高级金融风险管理的全流程分析需求。通过模块化设计与交互式界面，用户可以快速完成数据导入、模型估计、风险评估及结果可视化等操作，显著提升实证研究效率。

功能特性

• 基础计量经济学模型：实现线性回归、时间序列分析（ARIMA、GARCH等）、面板数据模型（固定效应、随机效应）等经典计量方法。
• 金融数据分析工具：提供收益率计算、波动率建模（EWMA、GARCH族）、投资组合优化（马科维茨模型）等核心金融计算功能。
• 可视化分析模块：集成经济数据趋势图、金融指标分布图、模型诊断图（残差图、QQ图）等交互式图表生成能力。
• 金融工程方法：包含蒙特卡洛模拟（资产路径模拟）与风险价值（VaR）计算（历史法、蒙特卡洛法）、压力测试等风险管理工具。
• 数据接口支持：支持CSV/Excel格式数据一键导入与结果导出，可选集成Yahoo Finance API实时数据获取接口。

使用方法

1. 数据准备：将包含时间序列标签的经济/金融数据表格保存为CSV或Excel格式。
2. 启动应用：运行主程序文件，图形用户界面将自动加载。
3. 模型配置：在界面中选择分析模块（如“线性回归”或“VaR计算”），设置模型参数（置信水平、模拟次数等）。
4. 执行分析：点击运行按钮，系统将自动执行模型估计、风险计算或模拟分析。
5. 结果导出：查看生成的系数表、拟合优度、VaR报告及交互式图表，支持将预测值、模拟路径等结果导出为数据文件。

系统要求

• 操作系统：Windows 10/11、macOS 10.14+ 或 Linux（Ubuntu 18.04+）
• MATLAB版本：R2020a 或更高版本
• 必要工具箱：统计工具箱、金融工具箱
• 推荐配置：4GB以上内存，1GB可用磁盘空间

文件说明

主程序文件作为项目的核心控制中枢，承担了用户交互调度与功能模块整合的关键角色。其主要实现了图形用户界面的初始化与事件响应，负责协调数据管理、模型计算及可视化三大子系统的工作流程。具体而言，该文件完成了数据接口的调用与校验、分析参数的系统性配置、各类计量与金融模型的算法调度，并管理着结果输出与图表渲染的完整过程。通过统一的异常处理机制，确保整个分析流程的稳定性和用户操作的流畅性。