时间序列建模AR（1）后的卡尔曼滤波

资 源 简 介

时间序列建模AR（1）后的卡尔曼滤波程序，整个过程非常详细，里面自带一组数据。

详 情 说 明

在这篇文章中，我们将详细介绍如何进行时间序列建模。我们将以AR(1)模型为例，讲解如何使用卡尔曼滤波程序来对数据进行处理和分析。此外，我们还将提供一组数据供读者使用，以便更好地理解这个过程。在接下来的段落中，我们将一步步地解释每个步骤，从数据清理到模型拟合，再到结果分析。我们将确保每个步骤都详细说明，使读者可以轻松跟随并了解整个过程。