UCSD版MATLAB GARCH模型分析预测工具箱发布

资 源 简 介

该工具箱提供完整的GARCH族模型参数估计与预测功能，包含基础包和高级模块包两个独立安装包。支持MATLAB R2014a至2023b多个版本，附带详细版本适配说明，确保在不同MATLAB环境下稳定运行。

详 情 说 明

UCSD版MATLAB GARCH模型分析预测工具箱

项目介绍

本项目是由UCSD开发的MATLAB专业工具包，提供完整的GARCH族模型参数估计与波动率预测解决方案。工具箱采用模块化设计，包含基础安装包和高级功能扩展包，全面支持MATLAB R2014a至2023b多个版本的环境兼容。专为金融时间序列分析设计，通过优化算法确保了数值稳定性和收敛可靠性。

功能特性

• 全面模型支持: GARCH(1,1)、EGARCH、GJR-GARCH等主流波动率模型
• 完整分析流程: 数据预处理、参数估计、模型诊断、动态预测一体化
• 专业诊断工具: 标准化残差检验、分布拟合优度评估
• 高级预测功能: 滚动预测机制与条件方差计算
• 优化算法核心: 基于梯度优化的最大似然估计方法，确保收敛稳定性
• 丰富输出结果: 参数估计表格、波动率可视化、预测结果、诊断报告

使用方法

1. 数据准备: 准备单列时间序列数据（支持.csv或.mat格式）
2. 参数配置: 可选设置ARCH/GARCH项阶数等初始参数
3. 模型估计: 运行主程序完成参数估计与检验
4. 结果分析: 查看参数估计表、条件方差图、预测结果
5. 输出保存: 自动生成模型诊断报告和.mat格式结果文件

系统要求

• 平台支持: MATLAB R2014a至2023b版本
• 安装选项: 基础包（核心功能） + 高级模块包（扩展功能）
• 数据格式: .csv或.mat格式的单列时间序列数据

文件说明

主程序文件整合了工具箱的核心处理流程，实现了从数据加载、预处理到模型估计、诊断检验和结果输出的完整分析链。具体包含时间序列平稳性检验、GARCH族模型参数优化估计、条件方差序列计算、波动率多步预测生成、残差分布检验等关键功能模块，并通过可视化界面展示估计结果和预测性能。